Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Ställ din fråga här eller kontakta oss!

Ställ din fråga här

Öppettider

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Likviditetsrisk

Styrelsen i Sparbanken Alingsås AB har definierat likviditetsrisk som risken för att banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten, utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Målet för bankens riskhantering är att identifiera, mäta och analysera samtliga risker som kan förhindra att banken når sina mål.

Ansvarsfördelning


Styrelsen har det övergripande ansvaret för banken och därmed även bankens balansräkning och de finansiella risker som får finnas i och utanför denna. Styrelsen beslutar om bl.a. riktlinjer för bankens långsiktiga försörjning av eget och främmande kapital och anger även riktlinjer för hanteringen av bankens finansiella risker. Styrelsen ska löpande informeras om bankens finansiella riskexponering och hanteringen av marknads- och likviditetsrisker. Styrelsen skall även utvärdera informationen och hur den skall påverka riskhanteringen.


Styrelsen har delegerat arbetet med finans- och likviditetsförvaltningen till finansrådet som ansvarar för de löpande besluten rörande finans- och likviditetsförvaltningen. Finansrådet består av bankledningen och ekonomichef.
Funktionen för riskkontroll ansvarar för att självständigt löpande identifiera, värdera samt följa upp och utvärdera såväl riskerna som riskhanteringen i syfte att tillse att risktagande sker kontrollerat och inom fastställda ramar.


Likviditetsstrategi


Att ha en god likviditet är nödvändigt, detta har tydligt visat sig under de senaste finansiella kriserna. Likviditeten består av eget kapital samt inlåningsöverskott gentemot utlåningen. Banken ska ha god kontroll över förväntade förändringar i likviditet och ha en beredskap att möta dessa svängningar.

Sparbanken Alingsås ska därutöver ha en reserv av likvida tillgångar att tillgå för att kunna fullgöra sina åtaganden vid varje tillfälle. Banken har satt som gräns att likviditetsreserven skall täcka bankens avtalsenliga utbetalningar under 6 månader.


Finansieringsstrategi


För att säkerställa den framtida finansieringen har banken utformat en långsiktig strategi för anskaffning av kapital samt att det finns tillräcklig diversifiering av finansieringskällorna. Bankens primära finansieringsplan bygger på att finansiera sig genom inlåning från allmänheten, både från privatpersoner samt små och medelstora företag.


Beredskapsplan och stresstester


Banken har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda banken på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar bankens likvida ställning. I beredskapsplanen beskrivs händelser som kan utlösa beredskapsplanen samt åtgärder för att förstärka likviditeten.

Likviditetssituationen stresstestas i minst tre olika scenarier månadsvis enligt nedan:
Ny extern finansiering är inte tillgänglig och in- och upplåningen minskar med 1,5 % i veckan.
Minskad allmän tillgång på likviditet leder till ett ökat utnyttjande av beviljade krediter. Ökningen motsvarar 2,5 % av beviljat ej utnyttjat belopp per vecka.
Marknadsvärdet på tillgångarna i likviditetsreserven minskar med 2,5 % i veckan.
En kombination av de tre scenariorna.

Uppföljning och rapportering


Bankens likviditet följs upp dagligen. Uppföljning av likviditeten rapporteras månadsvis till bankens styrelse.

Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

2018-09-30

Sparbankens likviditetsreserv* (marknadsvärden)

SEK (tkr)

Kassa och tillgodohavanden i bank

985 829

Stats- och kommunpapper

478 509

Säkerställda obligationer

268 224

Övriga värdepapper

0

Summa likviditetsreserv

1 732 562

   

   

Andra likviditetsskapande åtgärder

SEK (tkr)   

Värdepapper som hålles till förfall

0

Övriga omsättningsbara värdepapper

1 261 832

Summa andra likviditetsskapande åtgärder

1 261 832

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

2 994 394

Sparbankens finansieringskällor

SEK (tkr)

Svensk allmänhet

10 356 990

Svenska kommuner

806 877

Svenska staten

0

Kreditinstitut

0

Postväxlar

8 798

Inlåning utländsk valuta

34 623

Summa

11 207 288

Övrig information

SEK (tkr)

Balansomslutning

14 834 236

Utlåning till allmänheten

9 759 629

Inlåning från allmänheten

11 207 288

Kvoten utlåning/inlåning, %

87

Likviditetstäckningsgrad (LCR), %**

248

Stabil Finansiering (NSFR), %***

129

Likviditetsreserven
Består av högkvalitativa likvida tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2014:21, kap 4, § 5

** Likviditetstäckningsgrad
Måttet avser att visa bankens förmåga att klara en period av svåra marknadsförhållanden med t.ex. stora utflöden av inlåningsmedel. Banken ska hålla en likviditetsreserv som uppgår till minst 100 % av ett teoretiskt beräknat utflöde. Likviditetsreserven får i detta fall enbart bestå av obligationer emitterade av stat, kommun samt bostadsinstitut, i det senare fallet i form av säkerställda obligationer.

*** Stabil finansiering
NSFR (Net Stable Funding Ratio) avser att mäta den strukturella likviditetsrisken genom att tydliggöra skillnader i löptid mellan, å ena sidan, bankens tillgångar och åtagnaden, och å andra sidan, bankens finansiering. Måttet uttrycks som en kvot mellan tillgänglig stabil finansiering och behovet av stabil finansiering. Framtida krav kommer att innebära att kvoten ska uppgå till minst 100 %. Olika finansieringsformer åsätts olika vikt m.h.t. hur stabil finansieringen anses vara. T.ex. anses hushållsinlåning som täcks av insättningsgaranti samt emitterade obligationer med lång löptid vara särskilt stabila finansieringskällor.

Stäng Skriv ut